Робота з тестером стратегій MetaTrader4: оптимізація Forex радника
Професійний майстер-клас «Робота з тестером стратегій MetaTrader4? — частина 5
Іншою можливістю тестера стратегій вважається оптимізація. Для чого це потрібно? Тільки уявіть, що вам потрібно встановити при якому значенні параметра TakeProfit радник MACD Sample стане сигналізувати найкращі результати. Причому діапазон цікавлять вас значень великий — від 30 до 300 пунктів. Зрозуміло, можна запустити 271 раз поспіль тест, щоразу змінюючи значення. Однак є інший шлях.
Оптимізація параметрів радника
Поставте галочку біля напису «Оптимізація» (Завчасно видаливши галочку біля «Візуалізації»), а потім відкрийте вікно параметрів експерта. Поставте галочку зліва від параметра TakeProfit. Це означає, що цей показник повинен змінюватися з кожним новим проходом, тоді як всі інші можуть залишатися постійними. Тепер необхідно показати діапазон значень, в якому буде змінюватися підібраний параметр, а ще крок збільшення. У графі «Старт» пишемо значення 30, у стовпці «Крок» — 1, в колонці «Стоп» — 300. Подібним чином, тестер стратегій сам зробить 271 тест поспіль. На першому етапі TakeProfit буде рівним 30, на другому 31, на третьому 32 і т.д. Якщо ж в закладці «Випробування» вікна параметрів експерта (див. Рис. 3) поставлена галочка «Генетичний алгоритм», то справжніх проходів може бути набагато менше, що прискорить хід оптимізації, несуттєво знижуючи точність результатів.
Після натискання кнопки «Старт» з’являться нові закладки «Результати оптимізації» і «Графік оптимізації». У дві закладки потраплять тільки хороші результати. З цієї причини, якщо після оптимізації якогось радника закладки залишилися порожніми, значить, підібраний діапазон значень вхідних параметрів не дає прибутку на обраному ділянці історії.
Поліпшити можна одночасно кілька параметрів. Для цього необхідно поставити навпроти цікавлять вхідних параметрів галочки і правильно заповнити поля «Старт», «Крок» і «Стоп». Але не забувайте, що чим більше параметрів для оптимізації підібрано, тим довше буде проходити сам процес.
Результати оптимізації можна сортувати за всіма доступними показниками — прибутку, прибутковості, найбільшою просідання, кількості угод і матожіданія. Для цього необхідно клікнути лівою клавішею гризуни по заголовку відповідного стовпця. Сортування проводиться в двох напрямках — по зменшенню і по збільшенню. Внести параметри зацікавив проходу оптимізації в вікно параметрів експерта можна, виділивши необхідний рядок з результатами і підібравши з контекстного меню «Встановити вхідні параметри». Після прибрати всі галочки, що застосовуються при оптимізації, і здійснити одиничний прохід тестування. Результати оптимізації теж підлягають збереженню, саме так як і результати простого тестування — вибираємо пункт «Зберегти як звіт» в контекстному меню.
Ще одна закладка вікна параметрів радника, яку ми не розглянули, — це «Оптимізація» (див. Рис. 6).
Рис. 6. Закладка «Оптимізація» вікна параметрів експерта.
При застосуванні обмежень з цієї закладки також можна зробити швидше процес оптимізації. Помітивши потрібний параметр галочкою і, ввівши потрібне значення, можна змусити тестер перервати прохід оптимізації, якщо досягнуто конкретного значення. Наприклад, маючи в своєму розпорядженні банківським вкладом в $ 10000, ми не хочемо, щоб він зменшувався нижче значення в $ 5000. Тоді помічаємо параметр «Дуже маленький баланс» галочкою і ставимо значення 5000. В результаті, все, навіть прибуткові проходи, значення балансу яких опускалося нижче позначки 5000, будуть виключені з вибірки. Аналогічним чином можна зменшити оптимізацію по іншим цим технічним характеристикам.
Тестер стратегій — досить швидкий і зручний спосіб для оцінки стратегії і налагодження радника. Але необхідно пам’ятати, що це тільки моделювання ситуації і певні фактори можуть набагато відрізнятися від справжнього життя. З цієї причини, навіть після отримання «золотих красивих гір» від тестера не варто поспішати ставити радника на справжній рахунок. Витратьте ще місяць як мінімум для контролю роботи експерта на демо-рахунку. І лише в разі успішного тестування на демо і при досить точному збігу з результатами тестів за той же історичний період, можна пробувати обережно виходити на справжній рахунок, найкраще, на мікро-Forex.
В подальшому ми ще повернемося до певних нюансів тестування. Щоб це зробити потрібно осягнути елементарні ази програмування на MQL4, до чого ми і перейдемо в наступному уроці, детально розбираючи код радника MACD Sample.
Робота з тестером стратегій MetaTrader4: випробування радника
Професійний майстер-клас «Робота з тестером стратегій MetaTrader4? — частина 2
Щоб підібрати певний проміжок тестування, ставимо галочку навпроти напису «Застосовувати дату» і вибираємо діапазон дат початку і кінця тестування. День, який підібраний як кінцевий, тестування не підлягає, тест закінчується з останнім тиком попереднього дня. При цьому всі відкриті позиції будуть примусово закриті, а в результатах тестування навпроти такої позиції ми побачимо напис «close at stop».
Розгляд режиму візуалізації поки пропустимо, з цієї причини якщо навпроти напису «візуалізація»Поставлена галочка, приберемо її.
далі вибираємо період тестування (Від хвилинного до денного) в випадаючому списку навпроти напису «Період». Тут, думаю, зайвих пояснень не потрібно.
Режим оптимізації також поки пропустимо, з цієї причини не ставимо галочку біля напису «Оптимізація».
Вхідні параметри радника Forex
Що потрібно, так це виставити значення вхідних параметрів радника. Для цього є кнопка «Властивості експерта» (див. Рис. 2). У кожного радника власний набір параметрів, але у багатьох є типові: TakeProfit, StopLoss і Lots. Це виходячи з цього рівень профіту і стопа в пунктах, а ще обсяг однієї позиції.
Рис.2. Вхідні параметри експерта.
Як видно, у експерта MACD Sample немає параметра StopLoss. Іншими словами фахівець не ставить стопа. Вихід зі збиткової позиції відбувається закриттям позиції з ринку по зворотному, але слабшому сигналу стратегії. Рівень «слабкості або сили» сигналу задається параметрами MACDOpenLevel і MACDCloseLevel. Це беззастережне значення головної лінії MACD в пунктах. Інакше кажучи позиція буде відкрита, якщо значення MACD буде по модулю більше, ніж 3 пункту (при цьому зрозуміло повинні бути зроблені інші умови для відкриття). А закрита позиція буде при паче не сильному сигналі — більш ніж 2 пункту. Ці змінні введені для фільтрації багатьох сигналів індикатора під час вузького флета ринку. Параметр TrailingStop задає рівень, нагадує журнал ForTrader.org, при досягненні якого стоп почне рухатися за вартістю, захищаючи вже вийшла прибуток. І, нарешті, параметр MATrendPeriod задає період середньої ковзної, значення якої також впливають на відкриття позиції. Потрібно зауважити, що всі дані параметри необхідно ставити в графі «Значення». Інші три стовпці застосовуються в режимі оптимізації експерта, який стане розглянуто пізніше. Також зліва від параметрів не повинні бути поставлені галочки.
Щоб задати розмір початкового банківського вкладу при тестуванні, перейдіть на вкладку «Випробування» (див. рис. 3). Вибираємо початковий банківський вклад, валюту банківського вкладу, а ще вид позицій. У загальному випадку фахівці можуть відкривати позиції туди і назад — вниз і вгору (Long&Short). Але цілком можна дозволити відкривати тільки якийсь один вид позицій: тільки buy (Only Long) або тільки sell (Only Short).
Рис. 3. Закладка «Випробування» у вікні параметрів експерта.
Інші можливості тестера стратегій і початок тестування
При натисканні кнопки «Шрифт» надається інформація за показниками поточного підібраного символу (ми підібрали EURUSD), які задаються на сервері ДЦ і можуть різнитися у різних брокерів.
натискання кнопки «Відкрити графік» призводить до відкриття графіка з результатами останнього тестування. У лівому верхньому кутку буде написано найменування експерта і вхідні параметри, з якими він тестувався. На самому графіку червоними стрілками будуть позначені угоди sell, а зеленими (або синіми в залежності від налаштувань) — угоди buy. Жовтими стрілками позначені виходи з позицій.
Кнопка «Поміняти експерта» перенесе нас в редактор Meta Editor і покаже код радника, який ми після і вивчимо.
Важливі параметри тестування встановлено (для початку встановіть всі параметри як показано на малюнках 1-3), приступаємо безпосередньо до тестування. Для цього натискаємо «Старт». Чекаємо, поки синя смуга прогресу зупиниться близько кнопки «Старт» (це має статися практично швидко), і перейдемо до закладки «Звіт» знизу вікна тестера стратегій (див. рис. 4).
Рис. 4. Звіт тестера стратегій.
Досліджуємо звіт про тестування
Для початку увагу своє зверніть на пункт «Помилки неузгодженості графіка». Швидше за все, у вас там буде нульове значення. Що це означає? У реальному часі термінал з приходом кожного нового тика оновлює історичні дані по всіх періодах одночасно — від М1 до MN. Але коли термінал вимкнений або розірваний зв’язок, а потім знову відбувається вхід, підкачуються дані тільки по поточному виставленому періоду. Інші можуть бути підкачати в повному обсязі або з помилками. Наприклад, годинна свічка 12:00 матиме High = 1.5212, а хвилинна свічка 12:23 (вона ж належить годинний свічці 12:00) матиме High = 1.5214. В результаті виходить розбіжність в даних, що може привести до помилок при тестуванні. Точно теж можуть бути розбіжності по тиковому обсягом (якщо навести курсор на свічку, то побачимо 4-ре параметра — Open, High, Low, Close і до них ще п’ятий — Volume). Сума тикових обсягів хвилинних свічок повинна дорівнювати тиковому обсягом годинний свічці, якій належать ці 60 хвилин. І таке відповідність повинно спостерігатися по всіх періодах від низу до верху і зверху вниз. Порушення цієї відповідності призводить до появі помилок неузгодженості.
